亚洲汇市周三美元/日圆外汇期权引申波幅走高

亚洲汇市周三,美元/日圆外汇期权引申波幅走高,因美元/日圆现汇跌至五周低点,促使投资者买入期权以对冲美元进一步下跌的风险。

亚洲汇市早盘,美元跌至94.48日圆,创6月1日触及94.44日圆以来的最低水平。

交易商们称,部分投资者对此的反应是在引申波幅15.45%处以91.00日圆的执行价买入面值1亿美元的3个月期美元看跌/日圆看涨期权,表明他们预计美元将进一步走低。

东京一家大型银行的期权交易商称,如果全球股市和大宗商品价格跌幅扩大,推动美元最低跌至93日圆,则1个月期美元/日圆平价期权引申波幅可能最高升至15.50%。

亚洲交易时段后市前段,全球电子交易系统上纽约商交所八月原油期货报每桶62.20美元左右,此前一度触及5月26日以来的最低水平61.99美元。与此同时,格林威治时间0421,日经225指数跌2.3%,报9425.68点。

交易商们称,原油价格和股市的双双下挫加大了投资者对全球经济的担忧,导致市场避险情绪升温,从而提振了市场对避险货币日圆的需求,推动日圆上扬。

以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅:

            东京汇市      纽约汇市        东京汇市

              周三          周二            周二

美元/日圆   13.75%/14.45% 12.65%/13.35%  13.25%/13.95%

欧元/美元   11.30%/12.80% 11.45%/12.95%  11.40%/12.90%

欧元/日圆   14.55%/17.55% 14.40%/17.40%  14.20%/17.20%

3个月期外汇期权引申波幅:

              东京汇市         东京汇市

                周三            周二

美元/日圆  13.85%/14.45%  13.30%/13.90%

上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.65%/2.40%,东京汇市周二为1.65%/2.40%。